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Value at Risk-Quantifizierung Unter Verwendung Von Hochfrequenzdaten 2004 edition
Mark Neukomm
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Value at Risk-Quantifizierung Unter Verwendung Von Hochfrequenzdaten 2004 edition
Mark Neukomm
Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.
301 pages, 28 black & white illustrations, 69 black & white tables
| Medien | Bücher Taschenbuch (Buch mit Softcover und geklebtem Rücken) |
| Erscheinungsdatum | 24. Februar 2004 |
| ISBN13 | 9783824480746 |
| Verlag | Deutscher Universitats-Verlag |
| Seitenanzahl | 301 |
| Maße | 148 × 210 × 16 mm · 362 g |
| Sprache | Deutsch |
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